RPS 計算方法論
当サイトの RPS は同一市場、同一の回顧ウィンドウ内の過去価格パフォーマンスのパーセンタイル順位付け。以下の公式、同値処理ルールおよび欠損値処理は実稼働の計算コードに対応しており、概念的な近似ではありません。
1。ルックバック・ウィンドウは五つあります。
| フィールド | 取引日ウィンドウ | おおよその意味 | 比較範囲 |
|---|---|---|---|
| RPS20 | 20 | 概ね一か月の取引期間 | 当該期間は同一市場の当期有効サンプルとのみ比較 |
| RPS50 | 50 | 約二か月半の取引期間 | |
| RPS90 | 90 | 概ね四か月半の取引期間 | |
| RPS120 | 120 | 約半年 | |
| RPS250 | 250 | 約一取引年 |
2. 期間収益の計算
証券の指定ウィンドウ両端の有効終値で期間収益を計算します。実稼働コードで使用される式は：
履歴の長さが必要な取引日数を満たさない、またはウィンドウの開始・終了価格が欠落している、あるいは正でない場合、その証券は当該ウィンドウの収益および RPS を空値とし、そのウィンドウのランキングに参加しません。ウィンドウごとに独立して判断されるため、新興上場銘柄は RPS20 を持ちうるが、RPS250 は一時的に欠く場合があります。
3. 市場内でのパーセンタイル順位付け
システムはまず市場ごとにサンプルを分割し、次にすべての非空の期間収益に対してパーセンタイルランキングを実行します。実稼働の実装は等価であり： rank(pct=True, method="max") × 100最終的に小数点以下二桁で表示します。収益が高いほどRPSは高くなります。最高収益は100に近いか等しい値に対応します。
同値の収益については以下を使用 max ルール：同一収益の証券はその同値グループ内で最高ランクに対応するパーセンタイルを受け取ります。これにより同一の入力は同一のスコアを得ることが保証されますが、スコアが各整数を均等にカバーするとは限らないことも意味します。
4. 有効サンプルの形成方法
参入条件
当該ウィンドウに十分な履歴長があり、開始および終了の終値が有効かつ正であり、当期データベースに利用可能な記録があること。
一時的に参入しない主な理由
新規上場で履歴不足、取引停止や価格の欠如、データ品質チェック未通過、証券の上場廃止またはコードステータスの変更。
2026-09-24 時点で、RPS50 の当期有効サンプルは：中国A株 5,212、米国株 8,948、香港株 2,774、日本株 3,698。これらの数値は上場・廃止・履歴長・品質チェックの変動で変わり得るため、固定的な市場規模と見なすべきではありません。
5. 複数市場間および複数日付間の比較の境界
四市場はそれぞれ別にランキングされます。両市場での RPS90 はそれぞれの市場で上位約10%を示しますが、これにより両者の絶対的な上昇幅が等しいと推定してはなりません。取引通貨、取引カレンダー、取引停止制度、値幅制限およびサンプル構造は異なります。クロス市場の研究では市場、ウィンドウおよびスナップショット日を同時に保持する必要があります。
過去の RPS もデータ修正、企業行動およびサンプル変更の影響を受けます。週間レポートや解説を引用する際は、当該ページ上の観察日を優先して残し、今日のサンプル規模を基に過去の結論を遡って説明しないでください。
6. 検証経路
よくある方法論上の疑問
RPS と RSI は同一の指標ですか？
いいえ。 当サイトの RPS は相対価格強度を表す銘柄横断のパーセンタイル順位であり（RPS指標）、RSI は個別証券の値動きモメンタムを示す時系列オシレーター指標です。
なぜ RPS≥90 の銘柄は通常約10%を占めるのですか？
RPS はパーセンタイルランキングだからです。有効サンプルが十分大きければ、上位10%の銘柄は自然に90以上に集中します。これは強気市場や弱気市場のシグナルではありません。
なぜ日付ごとに有効サンプル数が変動するのですか？
新規上場銘柄は十分な履歴が蓄積されると短期ウィンドウに入る一方、上場廃止、取引停止、価格欠如やデータ品質チェックも当期サンプルを変化させます。
RPS が高いことは買いを意味しますか？
いいえ。過去ウィンドウ内での相対的なパフォーマンスを述べるのみであり、流動性、ファンダメンタル、価格構造および独自のリスク判断と併せて評価する必要があります。投資助言ではありません。